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미래환율변동 등 소극적 전략 : 투자위험을 최소화하면서, 자산과 부채의 듀레이션을 적절히 조정하여 이자율변동에 따른 순자산가치의 변동위험을 제거하기 위한 투자전략.ppt.. 만기 전략 만기에 따른 이자율변동위험을 제거하기 위하여 다양한 만기를 지닌 채권들로 포트폴리오를 구성하는 전략 사다리형 만기전략 : 보유하고자 하는 채권 중에서 만기가 가장 긴…(생략) 채권포트폴리오의 관리와 평가.ppt 채권포트폴리오의 관리와 평가.ppt 채권포트폴리오의 관리와 평가. 채권투자성과의 측정 및 평가 투자관리전략의 과정 포트폴리오전략 선택 적극적 전략 : 투자상품의 선택이나 예측을 통해 시장이자율 이상의 초과수익을 획득하고자 하는 전략 즉, 미래이자율의 변동성, 주식수익률 등의 예측을 바탕으로 투자전략을 수립하게 된다.ppt 채권포트폴리오의 관리와 평가.ppt 채권포트폴리오의 관리와 평가.ppt 채권포트폴리오의 관리와 평가.채권포트폴리오의 관리와 평가 다운 채권포트폴리오의 관리와 평가. 채권포트폴리오의 ......
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채권포트폴리오의 관리와 평가 다운
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[목차]
1. 투자관리전략의 과정
2. 채권포트폴리오의 투자전략
3. 채권투자성과의 측정 및 평가
투자관리전략의 과정
포트폴리오전략 선택
적극적 전략 : 투자상품의 선택이나 예측을 통해 시장이자율 이상의 초과수익을 획득하고자 하는 전략
즉, 미래현금흐름, 배당, 주식수익률 등의 예측을 바탕으로 투자전략을 수립하게 된다.
- 예) 미래이자율수준, 미래이자율의 변동성, 미래이자율 스프레드, 미래환율변동 등
소극적 전략 : 투자위험을 최소화하면서, 사전에 설정된 투자목표(benchmark)를 달성하고자 하는 전략(부채자금조달 시 사용)
- 예) 면역화, 혐금흐름 일치화, 투자계획기간분석기법, 지수화 등
자산의 선택
전략선택 후의 단계로 포트폴리오에 포함되는 자산 선택
- 개별 증권의 평가가 요구 : 과대평가 또는 과소평가 된 증권을 확인
효율적 포트폴리오의 구성을 시도하는 단계
- 동일한 위험 하에서는 가장 높은 기대수익을 제공하고,
주어진 기대수익 하에서는 위험이 가장 낮은 포트폴리오 선택
성과의 측정과 평가
포트폴리오 성과를 측정한 후 특정의 투자목표와 관련된 성과를 평가한다.
- 벤치마크 포트폴리오 또는 표준 포트폴리오
수익성만을 고려할 것이 아니라 투자목표 달성여부도 고려
채권포트폴리오의 투자전략
면역전략
면역전략 : 이자율변동위험에 대한 이해가 선행
- 이자율변동위험 : 채권투자기간동안 이자율이 변동하여 주타기간 말의 투자수익이 채권매입시점에 기대했던 수준에 미달할 가능성
목표시기 면역전략 : 이자율의 변동과 관계없이 목표투자기간말의 투자수익을 채권매입시점에 예상하였던 투자수익과 동일하게 유지하고자 하는 채권투자전략
- 목표투자기관과 동일한 듀레이션을 갖는 채권이나 채권포트폴리오에 투자 (사례 : 교제 PP 260~261)
순자산가치 면역전략 : 금융기관의 경우 이자율 변동에 의한 부채와 자산의 가치가 서로 다르게 되면서 순자산가치(자기자본의 가치)가 변동하게 되는데, 자산과 부채의 듀레이션을 적절히 조정하여 이자율변동에 따른 순자산가치의 변동위험을 제거하기 위한 투자전략.
만기 전략
만기에 따른 이자율변동위험을 제거하기 위하여 다양한 만기를 지닌 채권들로 포트폴리오를 구성하는 전략
사다리형 만기전략 : 보유하고자 하는 채권 중에서 만기가 가장 긴…(생략)
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